Коэффициент Шарпа измеряет доходность на единицу общего риска (волатильности). Чем выше Шарп, тем более гладкая и эффективная доходность; выше 1,0 обычно считается крепким. Поскольку он штрафует любую волатильность, включая рост, он может занижать стратегии с крупными выигрышными сделками.
Этот термин относится к разделу Риск и статистика. Как он вписывается в общую картину — смотри в Риск и деньги, часть бесплатного курса DEGEN ACADEMY, — или посмотри, как он работает на живом терминале.
Частые вопросы
Что такое Коэффициент Шарпа?
Коэффициент Шарпа измеряет доходность на единицу общего риска (волатильности). Чем выше Шарп, тем более гладкая и эффективная доходность; выше 1,0 обычно считается крепким. Поскольку он штрафует любую волатильность, включая рост, он может занижать стратегии с крупными выигрышными сделками.